하나은행, 바젤Ⅱ 대비 시장리스크 내부모형 내놔

하나은행(www.hanabank.com, 은행장 김종열)이 2007년말 적용 예정인 바젤Ⅱ에 대비해 금리 주가 환율 등의 가격변동 리스크를 측정해 은행의 BIS 자기자본비율 산출시 사용되는 내부모형을 개발해 14일 금융감독원 승인을 받았다.

시장리스크 내부모형은 고도의 통계적 기법을 이용해 은행이 보유한 주식이나 채권 등에서 발생할 수 있는 손실가능성을 측정하는 것으로 선진금융 리스크관리 기법중 하나다.

이 모형에서는 과거의 주가 및 금리 움직임과 은행이 보유한 주식 채권 등 자산 간의 상관관계를 고려해 자산포트폴리오에서 발생 가능한 최대손실금액을 예측하는 것이다.

기존의 BIS비율 산출방법인 표준모형에서는 이러한 자산의 변동성 및 상관관계를 고려하지 않고 단지 금융감독원에서 정한 방법에 따라 리스크를 측정한다. 때문에 시장상황과 포트폴리오 특성을 반영하지 못해 실질적인 리스크측정이 어렵다는 지적을 받아왔다.

현재 BIS 국제결제은행 및 금감원에서는 시장리스크 기준 BIS비율 산출시 표준모형과 내부모형 중 한가지 방법을 선택해 사용할 수 있도록 허용하고 있으나, 각 은행들은 금융기관의 리스크 선진화를 위해 내부모형 사용을 적극 추진하고 있는 상황이다.

한편 이번에 승인받은 모형은 오는 9월말 BIS비율 산출때부터 적용된다.