국민銀, '바젤 II 신용리스크 위험가중자산 및 신BIS비율 산출시스템' 구축

KB국민은행(www.kbstar.com, 은행장 강정원)은 국내 금융기관 최초 "바젤 II 신용리스크 위험가중자산 및 신BIS비율 산출시스템" 을 구축 시행한다고 2일 밝혔다.

금번에 구축한 새로운 시스템에서 가장 주목 받는 부분은 신용리스크 위험가중자산 산출시스템이다. 바젤 II 시행시 은행들은 각행의 신용리스크관리 수준에 따라 표준방법, 기본내부등급법, 고급내부등급법을 선택적으로 금감원의 승인을 받고 시행할 수 있는데, 현재 업계에서는 국내 금융기관 중 국민은행이 유일하게 바젤 II 이행 최초 년도에 고급내부등급법을 시행할 수 있을 것으로 평가하고 있다.

특히, 고급내부등급법 채택이 가능하기 위해서는 리스크 관리 관련 제반 인프라가 구축되어야 하는데, KB 국민은행은 이미 은행의 모든 신용 포트폴리오를 커버하는 각종 신용평가시스템을 개발하고 바젤 II 기준 리스크 측정요소를 자체 산출하는 등 제반 인프라 구축을 완료하였다. KB 국민은행은 이러한 바젤 II 기준을 충족하는 인프라를 통하여 리스크 감안 여신 금리와 한도 결정 및 2006년 하반기부터 시행예정인 EL(예상손실액) 기준 충당금 적립이 가능하게 되었다고 밝혔다.

바젤II 와 관련된 시스템 도입의 효과는 신BIS비율 산출관련 소요자기자본의 절감, 담보관리·사후관리·신용평가 등 여신프로세스 개선, 데이터 통합관리를 통한 신용리스크 관리역량 강화 및 데이터에 기반한 의사결정 지원 등을 들 수 있고 여신금리 및 충당금에 영향을 미치는 부도율과 손실율 관련 프로세스 및 데이터의 효율적 관리를 통해 은행의 경쟁력을 높일 수 있다.

또한 고객들에게 미치는 영향은 고객들의 신용도에 따라 금리가 차별화되므로 은행거래 고객들은 과거보다도 자신들의 신용도 관리의 중요성이 더욱 커지게 된다.

바젤 II 신용리스크 위험가중자산 및 신BIS비율 산출시스템 구축으로 지난 수년간 진행해온 바젤 II 도입기반구축 프로젝트는 일단락되었다고 볼 수 있다. 다만, 금년도에 금융감독원의 세부 기준 및 지침이 모두 확정되기 때문에, KB 국민은행은 시스템 변화관리에 중점을 두고 지속적인 프로세스·데이터·시스템 개선을 진행할 계획이다.